Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo. Troca estrangeira 13 Métodos diretos e indiretos de cotações cambiais Com o método direto de cotação cambial, a taxa de câmbio é Expresso como o número de unidades da moeda nacional necessária para adquirir uma (1,0) unidade da moeda estrangeira pertinente. Dentro deste método também é referido como cotação de taxas de câmbio em termos americanos (EUA). 13 Com o método indireto de cotação cambial, a taxa de câmbio é expressa como o número de unidades da moeda estrangeira pertinente necessária para adquirir uma (1,0) unidade da moeda nacional. Neste método é referido como cotação da taxa de câmbio em termos estrangeiros. 13 Olhe para fora 13 Memorize essas definições Observe que os dois métodos são reciprocais um do outro. 13 Exemplo: conversão de moeda Suponha que você receba a cotação direta, em termos estadunidenses, entre o dólar eo euro como: 13 A cotação indireta entre o dólar e o euro seria então calculada como a recíproca (1 1.2830) e nós Obtenha a seguinte cotação indireta para o dólar norte-americano: 0.7794 1.00 13 Suponha que você tenha a seguinte cotação de câmbio indireta para o iene japonês e o dólar norte-americano, a partir de uma perspectiva japonesa: 13 A cotação de câmbio direta para o iene japonês em dólares norte-americanos Perspectiva japonesa, será o recíproco de (1 109.38), e então obtemos: 13 0.009142 1.00
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